Order Book Vad är en Order Book En orderbok är en elektronisk lista över köp och sälj order för ett visst säkerhets - eller finansiellt instrument. organiserad av prisnivå. Orderboken anger antalet aktier som erbjuds eller erbjuds vid varje prispunkt eller marknadsdjup. Det identifierar också marknadsaktörerna bakom köp - och säljordern, även om vissa väljer att förbli anonyma. Orderboken är dynamisk och uppdateras ständigt i realtid under hela dagen. Utbyten som Nasdaq hänvisar till denna orderbok som den ldquocontinuous book. rdquo Orders som anger exekvering endast på marknaden öppen eller marknad bibehålls separat. Dessa är kända som ldquoopening (order) bookrdquo och ldquoclosing (order) bok, rdquo respektive. BREAKING DOWN Order Book På marknaden öppen på Nasdaq konsolideras öppningsboken och löpande bok för att skapa ett öppningspris. En liknande process följs på marknadens stängning när slutboken och den löpande boken konsolideras för att skapa en enda slutkurs. Orderboksinformationen hjälper handelsmän att fatta välinformerade handelsbeslut, eftersom de kan se vilka mäklare som köper eller säljer aktien och om marknadsaktioner drivs av detaljhandlare eller institutioner. Orderboken visar också order obalanser. vilket kan ge ledtrådar till stockrsquos riktningen på mycket kort sikt. En stor obalans av köporder jämfört med försäljningsorder kan till exempel indikera ett steg högre i beståndet på grund av att köpa tryck. Orderboken är också användbar för att fastställa ett stockrsquos potentiella stöd - och motståndsnivåer. Ett kluster av stora köporder till ett visst pris kan indikera en nivå av stöd, medan ett överflöd av försäljningsorder till eller nära ett pris kan föreslå ett motståndsområde. Orderboken visar inte ldquodark-pooler, rdquo som är partier av dolda beställningar som underhålls av stora spelare som inte vill att deras handelsintentioner är kända för andra handlare. Närvaron av mörka pooler minskar användbarheten av orderboken till viss del, eftersom det inte finns något sätt att veta om de order som visas på boken är representativa för sann tillgång och efterfrågan på beståndet. Orderböcker fortsätter att samla en ökande mängd information som är tillgänglig för handlare mot en avgift. Nasdaqrsquos TotalView hävdar till exempel att ge mer marknadsinformation än någon annan bok, som att visa mer än 20 gånger likviditeten i sitt äldre nivå 2-marknadsdjupsprodukt. Medan den här informationen inte kan vara av stor betydelse för den genomsnittliga köp-och-håll-investeraren kan det vara användbart för daghandlare och erfarna marknadspersonal för vilka orderboken är en av de viktigaste insatserna när det gäller att formulera handelsbeslut. Som Joshua nämnt, plats fx är decentraliserad. Dessutom är mäklare (mäklare) motvilliga att dela sina orderflöden, främst för att det sannolikt kommer att avslöja att de kör en partfull b-bok (aggregering eller internaliserande klientaffärer). Detta har blivit ett känsligt ämne i detaljhandelskretsar på grund av frestelsen för återförsäljarna att handla mot dig eller manipulera dina affärer, speciellt om de misstänker att du är en välinformerad näringsidkare. Även med en A-bok är orderflödet fortfarande varierat mellan mäklare (eftersom aggregering kan gå igenom flera likviditetsleverantörer innan de når sitt slutliga mål). Det bästa stället att komma så nära realtidsstatistiken över detaljhandeln fx orderflöde skulle vara MyFxBook community outlook. De prövar volymen från alla sina riktiga verifierade handelskonton som kopplar till dem för att spåra statistik. Mer omfattande undersökningar av den dagliga volymen från institutionssidan: Reuters FX Spot Volumes och ICAP Månadsvolyldata Den mest omfattande platsen som regelbundet håller reda på nästan alla dagliga valutavärdevolymer är banken för internationella avvecklingar (BIS) årliga och treåriga undersökningar. När du här en mäklare annonsera forex gör 4 biljoner dollar per dag i volym, är BIS där de får dessa statistik från. Andra hederliga anmärkningar: 1) Integral FX TradeVault. En betald tjänst, men integrerad är en av de större aggregat i branschen. 2) LMAX Exchange. De publicerar inte sina dagliga volymer än för allmänheten, men är den första genomskinliga utbytet för spot forex (ingen sista utseende bok). Det blir intressant att se relaterad statistik från deras orderflöde eftersom de blir en större spelare. 3) ForexMagnates. Många av de större aktörerna och mäklare från hela världen skickar sina individuella månadsvolymer inom några dagar efter att föregående månad stängt. 4) FXCM Real Volume och Transactions-indikatorer. FXCM är en stor aktör i detaljhandeln såväl som institutionell, och har mycket kombinerat orderflöde, men indikatorn är endast tänkt att göra detaljhandelns orderflöde från fxcm-kunder. Fler och fler mäklare kommer att börja lägga ut orderflödet då branschen uppmuntrar till ökad transparens. Post Dodd-Frankpost LIBOR-manipulationsbestämmelser uppmuntrar fler institutioner att göra exakt handelsrapportering för OTC-produkter, så realtid eller frekventare volyldata är bara nästa logiska steg. Professionell högfrekvensdata Högfrekvenshandel Data - Högkvalitativ historia av finansiella data Tickdatamarket är en av världens största databaser med högfrekventa data för finansiella institutioner, handlare och forskare. Den fångar, komprimerar, arkiverar och ger enhetlig tillgång till globala historiska data. Tickdatamarkets samlar in varje tick för alla tillgångsklasstyper, inklusive aktier, terminer, räntor, valutakurser och kontanter, samt fullständig orderboksdata. Tickdatamarket gör det möjligt för kunder att köra historiska simuleringar och backtest, utveckla handels - och marknadsstrategier och bygga upp transaktions-kostnadsmodeller. Vi tillhandahåller högkvalitativ datalogistik på de stora världens finansiella marknader. De ekonomiska uppgifterna täcker för närvarande USA, Amerika, Europa och Asien om Futures, Stocks, EFT, Cash Index och Forex. Vi föreslår cirka 1000 futures, 1000 kontantindex, 1000 FOREX-pariteter och 40 aktiemarknader. Med data på över 70 000 symboler som täcker 40 år, erbjuder Tickdatamarket en unik källa för att analysera den globala ekonomin. Upplev det förflutna för att minimera framtidens osäkerhet. Vår databas går tillbaka till 1970 för Daily data, 1980 för Tick amp minut data, 1998 för Trades amp Quotes och 2005 för Order Book. Tickdatamarkets massiva centraliserade historiska databas skapades speciellt för att fungera som backbone för testning av handelsstrategier. Vårt dataintegritetsteam är inriktat på rengöring och underhåll av kvaliteten på data. Traders väljer Tickdatamarket eftersom de litar på våra datas kvalitet, noggrannhet och tillförlitlighet. Olika tidsramar finns, Tick, Trades amp Quotes, minutdata, Order Book och dagliga data. Vi samlar in information från olika levnadsmarknadsdata källor och direkt från vissa börser. Alla data styrs och rengörs. När marknaden stängs, skannas alla fela fästingar för och raderas. ASCII-formatdata är universella och kan användas med de flesta program, importera enkelt data i dina existerande programkalkylblad och databaser Excel, VB, Lotus, etc. Dataen sammanställs med många källor för att kryssrutta data, fylla i saknade luckor, och ta bort felaktiga datapunkter. Data har testats och verifierats för deras noggrannhet och integritet. Våra data kan läsas av allra flesta softs som arbetar med ASCII-format, Tradestation, Metastock, Ninjatrader, Excel Tick-data inkluderar varje kryssning genom hela handelsdagen. Marknader med elektroniska handelssessioner inkluderar dag - och övernattningsdata. Online försäljning av finansiella data Alla betalningsmedel Nationella handlare har starka fördelar gentemot enskilda investerare. Till exempel har de realtid tillgång till alla sina företag kundorder och positioner. Genom att titta på en rörlig sammanfattning av vad deras kunder handlar sekund för sekund, har dessa människor en exklusiv syn på sina kunders marknadsinställningar - och de använder denna information för att planera sina nästa affärer. I ett försök att hjälpa till att jämföra spelplanen, erbjuder OANDA verktyg som byggts av vårt eget mjukvaruutlag för att visa kundernas övergripande marknadssynpunkt. Eftersom OANDA är en av industryrsquos största valutahandlare, kan du säga att våra handelsaktörers handlingar är en sann framställning av globala spoträntor och övergripande känslor om hur marknaden förändras. Eventuella empiriska data är välkomna vid handel på öppna marknader, och OANDA är glatt över att kunna dela denna viktiga information med enskilda detaljhandelsexporthandlare. Våra Order Book-verktyg har varit tillgängliga under några år och de är bland de mest populära verktygen i vårt fxLabs styrhus. Trots detta har några av våra kunder ännu inte utnyttjat alla de fördelar de erbjuder. Med detta i åtanke vill Irsquod ge en sammanfattning av vad de är och ge sedan ett verkligt exempel för att visa hur de kan användas för att tolka marknaden och i tur och ordning för att ge dig samma historiska data eldkraft som de institutionella handlarna strategiserar med . Order Book Tools: En Primer OANDArsquos Order Book-verktyg finns som en gratis nedladdning på vår hemsida och våra mjukvaruutvecklare har utformat dem för att arbeta flytande från vilken webbläsare som helst på vilken mobil enhet eller stationär dator som helst. Vi tillhandahåller två viktiga Order Book-verktyg: Funktionen Open Position Ratios ger en sida för ögonblick av korta och långa positioner som för närvarande hålls av OANDArsquos-klienter för varje större valutapar. Om det finns fler korta positioner än långa positioner för ett valutapar, är OANDArsquos-kunder baisse på det paret. Å andra sidan, om långa positioner överstiger korta positioner, väntar OANDArsquos kunder på en stigande trend. Forex Order Book-verktyget ger mer exakt feedback för valfritt valuta - eller metallpar (du kan välja mellan upp till 16). Verktyget sammanfattar prisutlösningspunkter med tre diagram på en sida. Dessa verktyg kan inte garantera framtida marknadspriser. Marknaden kommer alltid att reagera på nyhetshändelser och andra grunder utanför enskilda handlare. Även institutionella handlare måste leva med det faktum att tidigare prestationer inte är några garantier för framtida resultat. Men verktygen visar dock de tidigare åtgärderna och framtida förväntningar på ett stort urval av handlare. Utan oförutsedda marknadshändelser bör dessa marknadsstyrkor påverka marknadsbeteendet om priserna rör sig i en viss riktning. Följande exempel kommer att illustrera hur dessa verktyg kan användas för att tolka marknadstrycket: På fredagen den 14 september 2012 visar diagrammet för Forex Open Position Ratios att USDCAD valutapar hade över 76,66 procent av sina positioner långa (i motsats till 23,34 procent av sina positioner korta). Med andra ord placerade över 34 av OANDA-handlare långa positioner på USDCAD och förväntade sig att dollarn skulle öka i värde mot den kanadensiska dollarn. Orderboken från samma dag visar mer detaljer på detta haussecken: Efter flera veckors fallande värde ökade USDCAD-paret den dagen, speciellt vid middagen (som framgår av ljusljusdiagrammet längst till höger). Open Position-diagrammet visar konsekvent stora spikar för långa positioner över ett intervall som håller flera cent över marknadspriset - vilket kanske indikerar att näringsidkare fortsatte att köpa valutaparet när det föll och förväntade sig att det stiger i värde. Den starka hausseffekten föreslår att paret inte kan falla mycket längre. Faktum är att marknaden inte har placerat några affärer under 0,964, vilket indikerar ett ovanligt starkt psykologiskt golv. Överordnade försäljningsorder i Open Orders-diagrammet till vänster kan tolkas antingen som en förväntan från marknaden att den kommer att kapitalisera när priset stiger eller ett fervent hopp från marknadsaktörerna att priset skulle stiga för att ge dem orealiserad vinst på de långa positionerna de håller. Det finns tre spikar inställda på 0,99, 1,00 och 1,004. Om dessa priser uppnåddes skulle de utlösa försäljningsorder och kan fungera som naturliga motståndsnivåer, vilket gör att värdet av valutan ökar för fort. En vecka senare, den 21 september, uppstod USDCAD-paret från den 14 september låga: Forex Order Book visar liknande tryck från en vecka tidigare, med en övervägande av långa positioner, som mest överstiger marknadspriset för en orealiserad förlust. Den stora spetsen av öppna långa positioner som ligger strax under marknadspriset kan indikera ett utslag av den senaste handeln på grund av starkt haussecken. Jag uppmanar dig att använda verktygen ofta för att få insikt i hur marknadssynet påverkar valutaförflyttningar minut för minut, dag för dag och månad för månad. Vänligen dela dina kommentarer i rutan nedan. valuta. Forex. marknadssynpunkt. Beställa bok. spotpriser 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alla rättigheter förbehållna. OANDA, fxTrade och OANDAs fx-varumärke är ägda av OANDA Corporation. Alla andra varumärken som visas på denna webbplats är deras respektive ägares egendom. Levererad handel i valutakontrakt eller andra valutaprodukter på marginal medför en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla. Vi rekommenderar dig att noggrant överväga om handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina personliga omständigheter. Du kan förlora mer än du investerar. Informationen på denna webbplats är generell. Vi rekommenderar att du söker oberoende ekonomisk rådgivning och säkerställer att du fullt ut förstår riskerna innan du handlar. Handel via en online-plattform medför ytterligare risker. Se vår juridiska sektion här. Finansiell spridning är endast tillgänglig för kunder i OANDA Europe Ltd som är bosatta i Storbritannien eller Irland. CFDs, MT4-säkringskapacitet och hävstångsförhållanden överstigande 50: 1 är inte tillgängliga för amerikanska invånare. Informationen på denna webbplats är inte riktad till invånare i länder där distributionen, eller användningen av någon, skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering. OANDA Corporation är en registrerad handels - och detaljhandelsförhandlare för Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission och är medlem i National Futures Association. Nr: 0325821. Vänligen hänvisa till NFAs FOREX INVESTOR ALERT där det är lämpligt. OANDA (Canada) Corporation ULC-konton är tillgänglig för alla med ett kanadensiskt bankkonto. OANDA (Canada) Corporation ULC är reglerad av Canadian Investment Investment Regulatory Organization (IIROC), som inkluderar IIROCs online rådgivare checkdatabas (IIROC AdvisorReport) och kundkonton skyddas av den kanadensiska Investors Protection Fund inom angivna gränser. En broschyr som beskriver naturen och begränsningarna för täckningen är tillgänglig på begäran eller på cipf. ca. OANDA Europe Limited är ett företag registrerat i England nummer 7110087 och har sitt säte på Golv 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Det är auktoriserat och reglerat av Government of 160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co-reg. Nr 200704926K) innehar en kapitalmarknadstjänstlicens utfärdad av Singapores monetära myndighet och licensierad av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160is regleras av Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) och är utgivare av produkter och tjänster på denna webbplats. Det är viktigt för dig att överväga den nuvarande Financial Service Guide (FSG). Produktinformation (PDS). Kontovillkor och andra relevanta OANDA-dokument innan du fattar några finansiella investeringsbeslut. Dessa dokument finns här. OANDA Japan Co. Ltd. Första typ I Finansiella Instrument Företagsdirektör för Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) nr 2137 Institut Financial Futures Association abonnentnummer 1571.
No comments:
Post a Comment