Korrelationsbaserade Forex Trading Strategies Av: Adam Grunwerg Förstå principerna för korrelation kommer att öka dina möjligheter att uppnå en konsekvent Forex-framgång, skriver Adam Grunwerg of Investoo. Forex-korrelation är för närvarande ett in-vogue-ämne men vad handlar det om till exempel, är det möjligt att sammanfoga några av begreppen korrelation till en Forex trading strategi så att den kan fånga en konsekvent ström av vinst Definiera korrelation Så, vad handlar detta ämne om korrelation det ömsesidiga sambandet mellan två tillgångar under en viss tidsperiod. Denna parameter sträcker sig mellan 1 (perfekt positiv korrelation) och -1 (perfekt negativ korrelation). Positiv korrelation innebär att riktningsrörelserna för två värdepapper är identiska. Dessutom indikerar större positiva tal att dessa rörelser blir alltmer närmare. I jämförelse innebär negativ korrelation att två tillgångar rör sig i helt motsatta riktningar med ökande negativa tal vilket innebär mer kraftfulla skillnader. Hur korrelation gäller Forex När du handlar forex måste du förstå att du i verkligheten köper och säljer en kombination av två valutapar. Dessa par består av två valutor och priset bestäms genom att dividera värdet av ett med det andra. Återigen måste du inse att du faktiskt producerar två affärer när du tillbaka ett valutapar. Om du till exempel handlar EURUSD länge köper du euron och säljer USD. Följaktligen skulle du skapa en blunder om du ansåg att denna handel bara baseras på ett valutapar. I stället måste du förstå att du har initierat ett affärssamarbete med två valutor. Detta är avgörande för att uppskatta så att du kan känna igen korrelationen och sammankopplingen av var och en av dessa två valutor i förhållande till andra. Till exempel föredrar många investerare att diversifiera sina investeringar som ett sätt att minska riskrisken. Men innan du uppnår detta mål kommer du att finna att det är en fördelaktig övning att undersöka de involverade valutorna för korrelation, t. ex. klättrar de båda samtidigt eller flyttar de normalt i olika riktningar. Dessutom måste du snabbt förstå att valutakorrelationer anpassas med tiden och att även om två valutor kan ha avancerat i en riktning igår kväll, kanske de inte gör det idag. Följaktligen måste du kontinuerligt kontrollera trender i korrelation. Fördelarna med att studera korrelationskorrelation kan till och med hjälpa dig att bestämma om en trend i ett valutapar är kraftfullt och om det fortsätter att gå vidare i sin nuvarande riktning. Exempelvis flyttar EURUSD och USDJPY i helt motsatta riktningar. Om EURUSD klättrar, faller USDJPY. Som sådan anser du att du har bestämt dig för att öppna en lång EURUSD-handel eftersom den bara har brutit över en avgörande motståndsnivå. Innan du gör det borde du undersöka korrelationen mellan USDJPY och kontrollera om den ligger strax över en viktig stödnivå. Om så är fallet skulle du gärna rekommendera att öppna din EURUSD-position tills du får bevis på att USDJPY också effektivt kan dyka under dess supportnivå. Forex och aktiemarknaderna Det finns också en stark korrelation mellan aktiemarknaderna och valutapar. Som ett exempel, om Dow Jones industrins genomsnitt ökar, stiger de högre avkastningsvalutorna, såsom euron, GBP och CHF, vanligtvis samtidigt mot de låga avkastarna, dvs USD och JPY. Tvärtom är giltigt om Dow Jones faller. Genom att utvärdera stora valutapar på valutamarknaden bör du snabbt identifiera att många av deras riktningsrörelser är mycket jämförbara. Exempelvis har EURUSD och EUR JPY en tendens att röra sig i samma riktning och därmed visa en hög grad av korrelation. Varför är det i båda fallen köper du EUR och säljer USD och JPY i långa affärer. Genom att undersöka handelsmönstren för USD och JPY kommer du att märka att båda rör sig i samma riktning mot euron. I jämförelsen mellan två valutapar borde du helst ha totalt fyra valutor som påverkar relationen. För att en viss valuta inte överskattas är det viktigt att alla fyra valutorna, oavsett om de köps eller säljs, bara ska visas en gång i detta förhållande. Korrelation och tid Som redan nämnts är det därför viktigt att regelbundet spåra ändringar i denna parameter, eftersom korrelationen mellan valutor ändras över tid. Forexhandlare är vanligtvis rekommenderade att regelbundet följa de tre månaders och ettåriga korrelationsmönstren för de aktuella valutorna så att de kan få en bättre känsla av sina historiska mönster. Förståelse av korrelation kan göra det möjligt för dig att effektivt hantera och diversifiera din investeringsportfölj. Sammanfattningsvis studerar valutor genom att identifiera hur jämförbara deras riktningsrörelser är. En ökad negativ korrelation genererar en kraftfull signal att två valutapar rör sig i motsatt riktning. Följaktligen kan dina vinstutsikter drastiskt äventyras om du inte fullt ut uppskattar detta faktum. Däremot betyder ett positivt korrelationsvärde att två valutapar utvecklas i exakt samma riktning som ger dig enastående utsikter att uppnå vinst från båda. Som sådan kommer förståelse av principerna för korrelation definitivt att öka dina möjligheter att uppnå en stabil Forex-framgång. Skicka en kommentar Relaterade videoklipp på CURRENCIES Kommande konferenser Kontakta ossHur du använder valutakorrelation i din handel Så nu vet du vilken valutakorrelation som är och hur man läser den av ett snyggt diagram. Men vi satsar på att du undrar hur du använder valutakorrelationer kommer att göra din handel mer framgångsrik Varför behöver du denna underbara skicklighet i din trader8217s verktygspåse Det finns flera anledningar: 1. Eliminera kontraproduktiv handel Att använda korrelationer kan hjälpa dig att hålla dig ur positioner som avbryter varje andra ut. Som tidigare tabell och exempel förklarar vet vi att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatt riktning 100. Att öppna en position lång EURUSD OCH lång USDCHF är då meningslös och ibland dyr. Förutom att betala för spridningen två gånger, skulle varje rörelse i priset ta ett par och den andra nere. Vi vill att vårt hårda arbete ska betala med något 2. Hävstångseffekt 8230Or förluster. Du har möjlighet att dubbla upp positioner för att maximera vinsten. Igen tar let8217s att titta på 1 veckans EURUSD - och GBPUSD-förhållande från föregående exempel. Dessa två par har en stark positiv korrelation med GBPUSD som följer bakom EURUSD praktiskt taget steg för steg. Att öppna en lång position för varje par skulle i själva verket vara som att ta EURUSD och fördubbla din position. You8217d använder i princip hävstångseffekt. Mucho vinst om allt går rätt och mycket förluster om sakerna går fel 3. Diversifiera risken Förstå att korrelationer finns kan du också använda olika valutapar men ändå utnyttja din synvinkel. Snarare än att handla ett enda valutapar hela tiden kan du sprida din risk över två par som flyttar på samma sätt. Välj par som har en stark till mycket stark korrelation (cirka 0,7). Till exempel tenderar EURUSD och GBPUSD att röra sig ihop. Den ofullkomliga korrelationen mellan dessa två valutapar ger dig möjlighet att diversifiera vilket bidrar till att minska risken. Let8217s säger you8217re hausse på USD. I stället för att öppna två korta positioner på EURUSD kan du korta en EURUSD och kort en GBPUSD som skulle skydda dig från viss risk och diversifiera din övergripande position. Om den amerikanska dollarn säljs kan euron påverkas i mindre utsträckning än pundet. 4. Säkringsrisk Även om säkring kan leda till att mindre vinster uppnås kan det också bidra till att minimera förluster. Om du öppnar en lång EURUSD-position och det börjar gå emot dig öppnar du en liten lång position i ett par som rör sig mot EURUSD, till exempel USDCHF. Stora förluster avvärjas Du kan utnyttja de olika pipvärdena för varje valutapar. Till exempel, medan EURUSD och USDCHF har en nästan perfekt -1,0 invers korrelation, är deras pip-värden olika. Om du antar att du handlar 10 000 mini-varor, är en pip för EURUSD lika med 1 och en pip för USDCHF lika med 0,93. Om du köper en mini mycket EURUSD, kan du hämta din handel genom att köpa en mini mycket USDCHF. Om EURUSD faller 10 pips, skulle du vara nere 10. Men din USDCHF-handel skulle vara upp 9.30. I stället för att vara nere 10, nu är du bara ner 0.70 Även om häckning låter som den största saken sedan skivat bröd, har det vissa nackdelar. Om EURUSD samlas, är din vinst begränsad på grund av förlusterna från din USDCHF-position. Korrelationen kan också försämras när som helst. Tänk om EURUSD faller 10 pips och USDCHF går bara upp 5 pips, blir platt eller heck, faller också Ditt konto blöder mer rött än du vill. Var försiktig när du säkrar 5. Bekräfta utbrott och undvik fakeouts. Du kan använda valutakorrelationer för att bekräfta dina handels - eller utgående signaler. Exempelvis verkar EURUSD prova en betydande stödnivå. Du observerar prisåtgärden och letar efter att sälja på en breakout till nackdelen. Eftersom du vet, är EURUSD positivt korrelerad med GBPUSD och negativt korrelerad med USDCHF och USDJPY. Du kontrollerar om de andra tre paren flyttas i samma storlek som EURUSD. Du märker att GBPUSD också handlar nära en betydande stödnivå och både USDCHF och USDJPY handlar nära viktiga motståndsnivåer. Detta berättar att det senaste flyget är dollarrelaterat och bekräftar en eventuell breakout för EURUSD eftersom de andra tre paren flyttar på samma sätt. Så du bestämmer dig för att handla breakout när det inträffar. Nu let8217s antar de andra tre paren flytta INTE i storleksordningen som EURUSD. GBPUSD håller inte faller, USDJPY stiger inte och USDCHF är sidled. Detta är vanligtvis ett starkt tecken på att nedgången i eurousd inte är dollarrelaterad och sannolikt drivs av någon slags negativa EU-nyheter. Priset kan faktiskt handla under den viktiga supportnivån du8217ve har övervakat men eftersom de andra tre korrelerade paren aren8217t flyttar i proportion till EURUSD kommer det att saknas prishöjning och priset kommer tillbaka tillbaka över supportnivån vilket resulterar i en fakeout. Om du fortfarande vill handla denna inställning, eftersom du inte fick någon 8220korrelationsbekräftelse8221 från de andra paren, kan du spela det smart genom att minska risken och handla med en mindre positionsstorlek. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen fullständigKorrelationshandel Anställd Jan 2008 Status: Medlem 236 Inlägg Systemet är baserat på jämförelsetabellen nedan och är faktiskt ganska enkelt att förstå och genomföra. Syftet med denna tråd är att finjustera inställningarna och utveckla en enkel EA för att automatisera handeln. Som du kan se i jämförelsetabellen överreager vissa par till en korrelationsprisrörelse för två andra korrelerade par, och gör det alltid i samma riktning. Ive fick reda på att en stark rörelse av gbpjpy uppstår när både gbpusd och usdjpy flyttar i samma riktning, med gbpjpy som också flyttas i samma riktning. Från dessa observationer spelar det ingen roll vilken valuta eller valutapar som startar rörelsen. Faktum är att gbpjpy rör sig ganska starkt när gbpusd och usdjpy visar en M15-bar som rör sig i samma riktning (när de ska flytta mot varandra, eftersom de är negativt korrelerade par). Medan en sådan korrelationsinställning mellan gbpusd och usdjpy vanligtvis inte uppgår till mer än en M15-bar, går priset på gbpjpy i samma riktning för åtminstone ytterligare en extra M15-bar, med ett intervall som är ganska större än det för de två andra paren. Manuell handel visade sig vara ganska framgångsrik. Så här är systemet: Timeframe M15 När gbpusd och usdjpy stänger en stapel med samma färg (båda går norrut eller båda går söderut), och båda staplarna har ett högt lågt intervall på minst 10 pips, ange en handel på gbpjpy i samma riktning precis vid öppningen av den nya M15-baren. SL och TP testades med fasta värden (3020), men de kan definieras som en funktion av det första streckområdet. Diskussionsfrågor: 1. SL - och TP-inställningar 2. Minsta höglågsområde för att komma in i en handel Systemets enkelhet skriker att implementeras i ett EA. Jag är en programmerings analfabeter, så hjälp här skulle vara mycket uppskattat. Obligatoriska ingångar SL TP Min intervall för att komma in (i pips, anpassat till 4- eller 5-siffriga mäklare) Lotsize News filter, helst Trading hours Samma koncept kan tillämpas på andra korrelerade par, som visas i korrelationstabellen. Jag kontrollerade bara de tre par som nämns ovan. Jag har ingen aning om vilken tidsram, minimum höglågsområde eller SLTP skulle vara bäst för andra uppsättningar av par, så det skulle behöva ytterligare analys. En EA som möjliggör definitionen av de tre paren skulle vara mer mångsidig och låter oss testa några uppsättningar av par. Bifogad bild (klicka för att förstora) OK, här är det första försöket. Några punkter att notera: Roboten kompenserar automatiskt för 4 siffror blodsockande brottslingar, så det är inte nödvändigt att dela upp standardinställningarna. Det upptäcker automatiskt symbolförlängningar som IBFX m. Om en handelskasse misslyckas, försöker roboten 5 gånger innan du ger upp. Självklart lyckas jag producera ett första utkast utan buggar. Stick den på en demo och sjunga ut som de visas. Tja, det var snabbt. Kommer att testa det och rapportera eventuella buggar, om några. Tack så mycket. Herregud. Människor läser lite om valutamarknaden och försöker sedan göra system så här. Det finns 4 huvudpar till forex EURUSD, GBPUSD, USDJPY och USDCHF. Resten av paren är gjorda av arytmetiska beräkningar. Till exempel är EURJPY skapad från EURUSD och USDJPY. Självklart har vi några mindre vanliga par som AUDUSD men valutor som detta citeras aldrig mot EUR och USD. En av paren är skapad från EURUSD. Om du kan identifiera trend på EURUSD-paret kan du applicera det överallt. Jag håller med om att du kan övervaka allt. Jag håller helt med om att vissa människor måste lära sig det svåra sättet. Hej Steve, jag lät EA springa för de senaste dagarna men det öppnade inte några affärer. Villkoren för att öppna en gpbjpy position möttes några gånger, men inget hände. Loggen visar inte någonting, så det verkar att det inte försökte öppna affärer alls. EA är kopplad till ett M15 gbpjpy diagram, och jag har M15 gbpusd och usdjpy diagrammen öppnade utan EA kopplad till dem. Mäklare är Alpari UK. Detta skickade mig att kontrollera koden och jag upptäckte några misstag. Jag har lagt till en varning i början av varje nytt ljus. Det visar: de två korrelationen parar den minsta ljuslängden anpassad till siffrorna i citatet den tidigare ljuslängden ljuslängden tidigare än den. Jag kommer att ta bort varningen så snart vi vet att allt fungerar som det ska. Roboten kommer inte göra något medan mäklaren är stängd, men du kan tvinga den att visa en varning genom att öppna roboten för att ändra, gå till init () och ta bort kommentarsymbolerna från dessa två kodkategorier: så att de läser: och trycka på F5 för att kompilera. När mäklaren åter öppnas ersätter du kommentarsymbolerna. Detta skickade mig att kontrollera koden och jag upptäckte några misstag. Jag har lagt till en varning i början av varje nytt ljus. Det visar: de två korrelationen parar den minsta ljuslängden anpassad till siffrorna i citatet den tidigare ljuslängden ljuslängden tidigare än den. Jag kommer att ta bort varningen så snart vi vet att allt fungerar som det ska. Roboten kommer inte göra något medan mäklaren är stängd, men du kan tvinga den att visa en varning genom att öppna roboten för att ändra, gå till init () och ta bort kommentsymbolerna från dessa. Redan kopplad till diagrammet. Kommer prova den här måndagen för att se hur det går. Den här typen av handel bör bara ta om du ser enormt avstånd mellan 2 korrelerade diagram. Välj diagrammet klicka med höger mus på diagrammet och välj OVERLAY och placera ett annat korrelerat par över första och välj sedan alla tidsramar se till att par är på det kritiska avståndet och det finns en möjlighet för dem att börja stänga det klyftan snart. Men jag säger till dig, det här är bara teoretiskt, men i verkligheten kan du medeltal för alltid, och de kan gå tillräckligt långt för att bryta ditt konto. 1) Det bör handlas endast om det finns verkligt gap, vilket kan hända nästa månad eller 2) Risken är fortfarande mycket hög så att den kommer att gå ännu längre ifrån varandra. För att förstå vad du min inverkar bara kolla diagrammet för EURCHF till exempel att vad du kan ha, om du väljer korrelation mellan EURUSD och USDCHF Id säg i princip att du glömmer och sparar dina pengar. Viewer Discretion Advised: Ska vi shag nu eller ska vi shag senare. -) Den här typen av affärer bör bara ta om du ser enormt avstånd mellan 2 korrelerade diagram, välj diagrammet, klicka med höger mus på diagrammet och välj OVERLAY och placera ett annat korrelerat par över första och välj sedan alla tidsramar, se till att par är på kritiskt avstånd och det finns en möjlighet för dem att börja stänga det klyftan snart. Men jag säger till dig, det här är bara teoretiskt, men i verkligheten kan du genomsnittligt för alltid och de kan gå långt. Tack för din inmatning, Skyzer, men jag försöker inte göra en slags häck med två korrelerade par. Jag håller med dig om att det inte fungerar. Det här är något annat. och varför hoppa vi på att skriva ett EA för att försöka skapa en enkel exekveringsprocess för att handla en idé som var enkel i första hand, Att citera den första stycket i denna fråga: quot Systemet är baserat på jämförelsetabellen nedan, och är faktiskt ganska enkelt att förstå och genomföra. Syftet med denna tråd är att finjustera inställningarna och utveckla en enkel EA för att automatisera handeln. Citat Det sista är därför jag är involverad. OP erbjöd mig här specifikt att skriva EA det är en central pelare i denna tråd. vi tar något enkelt. vi komplicerar det och bygger underliga antaganden i processen för att motivera komplexiteten. kod Detta är knappast ett komplicerat handelssystem. Oavsett om det har långa ben är en annan sak. Jag vet inte heller bryr mig. Om roboten är framgångsrik kommer det att bero på att den metod det handlar om fungerar. I det här fallet ska jag använda roboten. Om inte, ska jag överge det, liksom alla andra. codethen vi försöker förenkla det igen med en EA. Jag förstår inte det. Handelsrobotar förenklar inte de system de handlar om. De är bitar av programvara som utför sina instruktioner i en följd av beslutsfattande som efterliknar handelssystemet så nära som möjligt för kodaren att uppnå. Detta system är enkelt att koda. Om systemet är raffinerat kan jag förfina roboten för att återspegla dessa förbättringar. Vi ska see. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 cookie 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 kaka 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 cookien 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 1085107210 9610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 kaka, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 kaka 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090: 104210801076107710901100, 108210721082 1089108410771089109010801083108010891100 10741072108311021090108510991077 1087107210881099 108610901085108610891080109010771083110010851086 1076108810911075 10761088109110751072 105010721082 109510801090107210901100 1090107210731083108010941091 1042 108210721078107610861081 110310951077108110821077 1090107210731083108010941099 1089108610761077108810781080109010891103 10821086110110921092108010941080107710851090 10821086108810881077 10831103109410801080 10841077107810761091 10761074109110841103 107410721083110210901085109910841080 108710721088107210841080 (107410771088109010801082107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080) 10791072 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801081 108710771088108010861076 1074108810771084107710851080 (10751086108810801079108610851090107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080). 1057 1087108610841086109711001102 108910831077107610911102109710801093 108210721090107710751086108810801081 10841086107810851086 107310991089109010881086 108810721089109610801092108810861074107210901100 109010721073108310801095108510991077 10791085107210951077108510801103. 10541073108810721090108010901077 10741085108010841072108510801077, 109510901086 1085107210831080109510801077 1086109010881080109410721090107710831100108510861081 1082108610881088107710831103109410801080 108910741080107610771090107710831100108910901074109110771090 1086 1082108610881088107710831103109410801080 1076107410911093 10741072108311021090108510991093 108710721088 1074 108710881086109010801074108610871086108310861078108510991093 108510721087108810721074108310771085108011031093 (10851072108710881080108410771088, 10821086107510761072 1094107710851072 10861076108510861081 1087107210881099 1087108610741099109610721077109010891103, 1094107710851072 107610881091107510861081 1087108610851080107810721077109010891103, en 080 10851072108610731086108810861090) 0,0-0,2 1050108610881088107710831103109410801103 1089 1091108810861074108510771084 10861090 10861095107710851100 1085108010791082108610751086 10761086 108510771079108510721095108010901077108311001085108610751086 0,2-0,4 105710831072107310721103, 108510801079108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 (10851077 10861095107710851100 107910851072109510801090107710831100108510721103) 0,4-0,7 105910841077108810771085108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,7-0,9 1057108010831100108510721103, 1074109910891086108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,9-1,0 10541095107710851100 1089108010831100108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 105010721082 10741099109510801089108311031102109010891103 108210861101109210921080109410801077108510901099 1082108610881088107710831103109410801080 10501086110110921092108010941080107710851090 1082108610881088107710831103109410801080 107610831103 1076107410911093 108610731084 10771085108510991093 108210911088108910861074 10741099109510801089108311031077109010891103 10871086 108910831077107610911102109710771081 1092108610881084109110831077: 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.
No comments:
Post a Comment